Forex Trading Bollinger Bands Stochastik

Jeder spezifische Markt hat spezifische Handelsstrategien. Bei der Erstellung eines Handelssystems konfiguriert der Trader die Einstellungen (Chart Zeitrahmen, Indikator etc.) des Handelssystems entsprechend, das am besten am Markt geeignet ist. Dies deutet darauf hin, dass jedes Handelssystem die entsprechenden Standardeinstellungen für diesen spezifischen Markt hat und wenn das Handelssystem auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, dann werden diese Einstellungen entsprechend angepasst. Anwenden einer Theorie durch die Verwendung von Bollinger Band und Stochastik Wie wir bereits in der oben erwähnten hervorgehoben haben, ist die Preisaktion der beste Indikator, sowie die Notwendigkeit, auch festzustellen, welche Zeitrahmen - und Indikatoreinstellungen sich am meisten anpassen und mit unserem Handelssystem identifizieren. Insgesamt müssen wir eine perfekte Kombination aus diesen drei haben, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Geschwindigkeit und die Preisdynamik werden durch den Stochastischen Indikator identifiziert und eröffnen neben der Bollinger-Band einen möglichen Preisverlauf, der automatisch die Volatilitätsmessung erkennt. Ich werde ein paar Illustrationen unten durchlaufen, aber ich gewann meine geheime Formel. Denken Sie daran, es gibt zahlreiche Kombinationen, von denen einige am effektivsten in einem bestimmten Zeitrahmen, Indikatoreinstellung und spezifische Sicherheit funktionieren. Interpretation ndash Bull und Bear Trade Setups Es wurde entdeckt, dass der Verkauf der Pausen der höheren Bollinger Band ist ein Weg, um die Vorteile der überkauften Bedingungen zu nutzen. In der Regel, sobald ein höheres Band wegen des starken Kaufs gebrochen worden ist, wird der Preis der Sicherheit wieder unter das höhere Band zurückkehren und in Richtung des mittleren Bandes gehen. Ich habe meine Strategie auf dieser Theorie basiert, aber ich werde den Stochastischen Indikator als Triggerlinie verwenden, um meinen Trading-Setup zu bestätigen. Interpretation: Wenn die Preisaktion (bullish candlestick) über der oberen Bollinger Band schließt, die ich als das erste Signal betrachte, können wir uns dann in Richtung des Stochastischen Oszillators bewegen und warten, bis es das 80 Level nach unten bricht Sobald die Pause eingetreten ist, kann man eine kurze Position einnehmen, mit einem Potenzial in Richtung der mittleren Bollinger Band. Gleichzeitig legen wir unseren Stoppverlust über den Schatten der Kerze, der über der oberen Bollinger Band schloss. Nach dem Abheben von 75 Prozent des Gewinns kann der Stop-Loss angepasst werden (falls der Preis gegen den Händler verläuft). Als der Preis beginnt, sich von der mittleren Bollinger Band zu entfernen, und der Preis in die untere Bollinger Band eingedrungen ist, kann der Restgewinn dann zurückgezogen werden. So haben wir aus dem obigen Beispiel festgestellt, dass der enge Preis bei der Arbeit mit Bollinger Bands von großer Bedeutung ist. In der umgekehrten Situation erwarten wir für eine Bärenkerze, die unterhalb der unteren Bollinger Band zu schließen ist. Anschließend, wenn die Stochastik über die 20-Ebene bricht, kann eine lange Position eingegeben werden, mit einem potenziellen Schritt in Richtung der mittleren Bollinger Band, die als das erste Ziel gilt. Folglich sind wir mit zwei Optionen übrig geblieben, um alle Positionen zu schließen oder den Gewinn von 75 Prozent zurückzuziehen. Wenn die zweite Option ausgewählt ist, muss der Stoppverlust dann positioniert werden, um zu brechen, wenn der Preis beginnt, sich von der mittleren Bollinger Band zu entfernen. Die verbleibende Position sollte geschlossen werden, wenn der Preis die untere Bollinger Band erreicht. Im ersten Beispiel unten (Abbildung 2) gehen letrsquos davon aus, dass wir den Markt lang bei 1.2550 betreten haben, als der Preis offensichtlich unterhalb der unteren Bollinger Band und der Stochastik die 20 Level verlassen hatte. Im Anschluss an diese Aktion begann der Preis zu steigen und erreichte die mittlere Bollinger Band um die 1.2630, unser erstes Ziel, nach drei positiven Kerzen. Darüber hinaus ging der Preis weiter nach oben und erreichte die obere Bollinger Band nach sechs Kerzen. Im zweiten Beispiel (Abbildung 2) konnte der Preis unterhalb der unteren Bollinger Band und etwas unterhalb der 1.2400 Region liegen. Folglich kam die Bestätigung aus dem Stochastischen Oszillator, der über die 20 Ebene überging, so dass eine lange Position eingegeben werden kann. Nach diesem Setup stieg der Preis um vier aufeinanderfolgende Kerzen und erreichte das erste Ziel (mittlere Bollinger Band). Nachdem die 75 Prozent der Gewinne gesperrt worden sind, sollte der Stoppverlust angepasst werden, um zu brechen, falls der Preis sich gegen den Händler bewegt. Anschließend gab es einen Pullback nach dem Preis getestet die mittlere Bollinger Band, die nicht unter den untersten Schatten der ersten Kerze, die, die außerhalb der unteren Bollinger Band geschlossen zu brechen. Stattdessen fing es an, wieder nach oben zu fahren und nach elf Kerzen erreichte es erfolgreich das zweite Ziel und trifft die obere Bollinger Band. Fazit Wie ich bereits besprochen habe, sollte Bollinger Band nicht als Signalerzeugungsindikator angewendet werden, sondern in Verbindung mit einem alternativen Indikator, in dem es sich als äußerst hilfreich erweist. So ziehe ich es vor, Bollinger Band und Stochastic gemeinsam zu nutzen, um mögliche Kauf - und Verkaufssignale zu generieren sowie überkaufte oder überverkaufte Bereiche zu identifizieren. Darüber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass die wichtigste Handelstechnik ist die Preis-Aktion, die mir erlaubt, den Markt zu lesen und informierte Handelsentscheidungen auf der Grundlage der tatsächlichen Preisbewegung, anstatt sich auf einen einzigen Indikator. Es gibt zahlreiche Bollinger Band und stochastische strategische Techniken, von denen einige kurzfristig arbeiten, andere langfristig, aber niemals eine langlebige. Efthivoulos Grigoriou Leiter der globalen Forschung und Analyse jfdbrokersBollinger Bands und stochastisches Handelssystem Thu, 07282011 - 12:47 IndikatorForex Die Bollinger Bands können zusammen mit dem Stochastischen Oszillator sehr interessante Signale erzeugen, die sehr genau sind. Durch die Verwendung von zwei Indikatoren zur Bestätigung der Handelseinträge können wir sehr hohe Gewinnrate bekommen. Der Weg, um dieses System zu handeln, ist die Verwendung der unteren Bandupper-Band, um die Lage des Preises zu messen. Wenn der Preis in der Nähe der unteren Band ist, ist es ein Zeichen, dass der Preis in der Nähe eines Support-Levels ist, und es wird wahrscheinlich nach oben gehen. Wenn der Preis in der Nähe der oberen Band ist, ist es in der Nähe eines Widerstandswerts und sollte daher nach unten gehen. Trading Rules Long Trade Wenn der Preis das untere Band berührt und der Stochastic Index die Signalleitung nach oben kreuzt. Kurzhandel Wenn der Preis das Oberband berührt und der Stochastische Index die Signalleitung nach unten kreuzt. Starker Lange Signal Wenn der Preis das mittlere Band berührt, trifft das mittlere Band auf den Stochastischen Index, der die Signalleitung nach oben kreuzt. Starkeres Kurzsignal Wenn der Preis das mittlere Band berührt, trifft sich das mittlere Band nach unten. Stochastischer Index kreuzt die Signalleitung nach unten. Der Vorteil des stärkeren Signals ist, dass der Preis vom Mittelband abhängt (das ist der 20-SMA), und das ist ein starkes Retracement-Signal. Wir werden dieses Zeichen geben, auch wenn der Preis nicht das mittlere Band berührt oder einfach näher kommt und dann in die entgegengesetzte Richtung zurückprallt. Die Macht des Systems ist in der Tatsache, dass es sowohl Trending und Ranging Signale, so dass auch wenn der Trend stoppt Sie können noch in Trades und generieren Gewinne aus den Märkten. Die ersten beiden Signale sind für Märkte, so dass wir in die untere und obere Grenze der Strecke eintreten, und die letzteren Signale sind für Trends Märkte. Mit ihnen können wir dem Markt an taktischen Punkten beitreten, kurz bevor die Trends weiter anhalten, und wir gewinnen hohe Gewinne. Stop Loss Wir empfehlen, den Stop-Loss bei schweren Tragen für lange Trades zu platzieren und bei kurzen Trades zu schwingen. Dies bedeutet, dass für lange Trades Platz der Stop-Loss 2 Pips unter dem niedrigsten Tief der letzten 4 Takte, und für kurze Trades Platz der Stop-Verlust 2 Pips über dem höchsten High der letzten 4 Bars. Diese Methode hält Ihr Risiko auf Minimum und hält Ihr Risiko: Reward Ratio hoch. RSI Stochastik mit Bollinger Bands Die beiden Indikatoren, die ich verwenden werde, sind Bollinger Bands und stochastischer relativer Stärkeindex (StochR SI). StochRSI. Die die Eigenschaften von Stochastik und RSI vereint. Wurde in Tushar S. Chande und Stanley Kroll8217s Buch, The New Technical Trader. Ich habe diese Kombination ausgewählt, weil es eine nützliche Möglichkeit ist zu bestimmen, wann die Preise aufhören werden, eine Bollinger Band zu markieren und werden wahrscheinlich den ganzen Weg von einer Band zur nächsten bewegen. Natürlich können diese Preise nicht den ganzen Weg bewegen, so müssen Sie Stopps zum Schutz verwenden. Sie wollen auch eine einfache Geldmanagement-Strategie verwenden, um nur einen Teil Ihres Kapitals einer beliebigen Position zuzuordnen. Erstens, let8217s werfen einen Blick auf R SI und StochRSI. Stochastik, erinnern Sie sich, ist einfach eine Möglichkeit zu messen, für einen bestimmten Zeitraum, wo heute8217s schließen ist relativ zu den niedrigsten niedrigen, und wo innerhalb der Reichweite der höchsten hohen und niedrigsten niedrig der Preis fällt über den gleichen Zeitraum . Die Formel für Stochastik für eine 14-tägige Periode ist: Todaysclose8211 Lowestlowofthelast14 Tage Highesthighofthelast14 Tage8211 Lowestlowofthelast14 Tage Beachten Sie die Verwendung von Bereich 8212 hoch minus niedrig 8212 im Nenner der Berechnung. Viele Handlungsmethoden und - strategien sind in irgendeiner Form um die Reichweite aufgebaut, und wenn man mehrere Indikatoren verwendet, wünscht man unabhängige Quellen, so dass sich die Indikatoren unabhängig voneinander bestätigen. Unabhängige Bestätigung ist ein Teil der Dow-Theorie, die Sie in Erwägung ziehen sollten. Zum Beispiel ist Larry Williams8217 R das Gegenteil von Stochastik und ersetzt den Unterschied der höchsten Hoch über einen bestimmten Zeitraum minus heute8217s schließen für den Zähler. Also, wenn du diesen Indikator zusammen mit Stochastik verwenden willst, benutzt man keine unabhängigen Indikatoren. Stattdessen sollten Sie erwägen, einen Indikator zu verwenden, der nicht einen Bereich umfasst, wie z. B. Volumen oder eine, die in der Natur statistisch ist, wie zB Bollinger Bands. Der nächste Schritt ist, die Art der Bestände zu identifizieren, die am besten funktionieren. Wenn Sie einen Indikator verwenden, der auf Preisvolatilität wie StochR SI beruht. Dann solltest du deine Charts untersuchen, um die Natur der aktuellen Volatilität zu sehen. Zum Beispiel habe ich AOL Time Warner (AOL) in Abbildung 1 verwendet. Was unterscheidet die vier Bereiche (A, B, C und D) ist die Kombination von Preis - und Volumenvolatilität. Bereich A hat niedrigen Preis und hohe Volatilität. Bereich B hat sowohl hohen Preis als auch Volumenvolatilität. Bereich C hat hohe Preisvolatilität und niedrige Volatilität für die Aktie. Schließlich hat Bereich D moderate Volumen - und Preisvolatilität. Eine nützliche Regel zu erinnern ist, dass ein Preis ist 8220in gear8221 8212 das ist, in sync 8212 wenn Preis steigt auf hohe Lautstärke oder nach unten auf niedrigere Lautstärke. Preise, die solche Bewegungen widerspiegeln, sind die Preise, mit denen der Markt zufrieden ist. Wenn du lange in der Gegend A oder kurz im Bereich D warst, hättest du es gut gemacht Ein Handelssystem für die Bereiche A und D 8212 8220ingear8221 bewegt sich 8212 ist wahrscheinlich eine schreckliche Zeit in den Gebieten B und C. Wie Sie in Kürze entdecken werden, stellt AOL das Gute, das Schlechte, das Hässliche und das wirklich hässliche, wenn es kommt Ein Handelssystem zu verwenden, das nur lange Positionen einnimmt. IGURE 1: TÄGLICH AO L PREIS UND VO LUME. Die Preisvolatilität ist vor Juni 1998 geringer. Für Indikatoren, die die Preisvolatilität wie StochRSI verwenden, möchten Sie in der Berechnung weniger Perioden verwenden, um Trading-Signale zu generieren, als Sie es vor Juni 1998 wären. Stochastischer RSI VS RSI RSI VS. STOCH RSI Wenn Sie RSI und StochRSI Messungen über ein paar Monate vergleichen, werden Sie einen Unterschied bemerken: Einer von ihnen wird das Extrem schneller treffen und neigen dazu, in der Nähe der Extrem besser als die anderen zu bleiben. Die Formel für StochRSI für einen 14-tägigen Zeitraum ist: RSI8211 LowestRSIoverthelast14 Tage HighestRSIoverthelast14 days8211 LowestRSIoverthelast14 Tage Wenn du diesen Indikator baust, kannst du natürlich den RSI einen 14-tägigen Zeitraum nutzen oder zB den RSI gründen An einem neun-tägigen Zeitraum und behalte die 14 Tage für den Stochastik-Teil. Wie Sie aus Abbildung 2 sehen können, macht StochRSI einen besseren Job zu schlagen seine extreme und bleiben dort als R SI tut. StochR SI erlaubt Ihnen, eine Linie zu zeichnen, die als Schwellenlinie besser als RSI fungiert (schwarze Linien, die in grünen Kästchen gezeichnet werden). Während sowohlRSI als auch StochRSI zwischen null und einem 8212 liegen, obwohl kosmetische Anpassungen an RSI vorgenommen werden, so scheint es, zwischen null und 100 zu liegen 8212 StochRSI trifft seine extrem schneller, weil man nur den RSI über einen kürzlichen Lookback Zeitraum betrachtet. Dennoch gibt es mal, wie im April, wenn StochRSI dir eine gemischte Nachricht gibt. Hier können Bollinger Bands helfen. Wenn Sie den Preis mit Bollinger Bands überlagern, wie in Abbildung 3, fangen Sie an, eine Vorstellung von der Einrichtung für eine lange Position zu erhalten: Handeln Sie, wenn die Preise das untere Band (Punkt A) mit einem Aufstieg (Punkt B) markieren, während StochRSI Zeigt einen signifikanten Wertzuwachs (Punkt C). Allerdings hat dieses Setup potenzielle Probleme für lange Trades Blick auf die rote Box in der Tabelle. Im April und Mai 2000 haben Sie Beispiele für Preise, die das Unterband markieren und dann oben schließen. In einem Fall (Ereignis D) würde StochR SI möglicherweise ein bestätigendes Signal geben, dass du lange gehen solltest, aber dann gehen die Preise wieder auf die untere Bande. Dies ist ein Beispiel für das Problem, das ich früher erwähnt habe, dass das geringe Volumen oft ist. ABBILDUNG 2: TÄGLICHES AO L PREIS UND VO LUME 2000 MIT RSI (TOP CHART) UND STOCHRSI (ZWEITES VON TOP CHART). StochRSI reagiert nicht nur schnell auf Preisänderungen, sondern trifft auch auf seine extremen und bleibt dort besser als RSI (siehe grüne Boxen) 14-Tage-Perioden werden sowohl für RSI als auch für StochRSI verwendet. Begleitet von Zufälligkeit. Beachten Sie, dass das Volumen Ende April und Mai deutlich niedriger ist als im vorherigen Zeitrahmen. Ich werde versuchen, einige Regeln in das Handelssystem zu integrieren, um dies zu berücksichtigen, aber in einer solchen Situation ist es oft am besten, zu beenden und einen anderen Bestand zu finden. Ich werde nun ein Handelssystem ausführen, ohne zu stoppen und Geldmanagement zu sehen, was es tun kann. Das Handelssystem wird die folgenden Handelsregeln für eine lange Position haben: ABBILDUNG 3: TÄGLICHES AOL UND VOLUMEN UND STOCHRSI (UPPER CHART): FEBRUARYJUNE 2000. Eine 20-tägige, zwei Standardabweichung Bollinger Band wird auf der Preisliste überlagert. Auf der linken Seite ist ein Setup, das verspricht, eine lange Position einzugeben. Es beginnt mit Preisen, die die untere Bande veranstalten, Ereignis A. Preise schließen sich über dem unteren Band, Ereignis B, und gleichzeitig hat sich StochRSI auf einen Wert von 0,4, Ereignis C bewegt. Was ist beunruhigend ist die Aktion in der roten Box , Vor allem im Hinblick auf das Ereignis D, eine Spike in StochRSI und eine Nähe über dem unteren Band, gefolgt von einem Rückzug der Preise. Aber wenn man sich das Volumen unten anschaut, ist das oben erwähnte Problem offensichtlich offensichtlich: Geringes Volumen, das Ihnen eine zufällige Preisbewegung gibt. 1 Schauen Sie nach Preisen, die die untere Bollinger Band 2 markieren. Schauen Sie nach einem Schlusskurs für einen Tag, das ist (closegtopen), das ist über dem unteren Band, nachdem die Preise folgen (1) 3 Das Volumen dieses up Tag sollte größer sein als die Volumen der vorherigen Tag 4 StochR SI sollte über einem Schwellenwert sein, um sicherzustellen, dass einige Impulse mit dem Push-up verbunden sind 5 Die (close-open) (high-low) gt0.2, um Tage zu vermeiden, die kurze Leuchterkörper haben. 1 StochR SI sollte weniger als eine Schwelle sein, um den Verlust des Impulses zu gewährleisten 2 Schau nach Preisen, um das Oberband zu erreichen 3 Der Schlusskurs sollte in der Nähe der oberen Bollinger Band liegen. Sie suchen nach dem Bestand, um fortzufahren, wenn es eine untere Bollinger Band markiert hat und dann einen überzeugenden Umzug gemacht hat, so dass er den Einstiegsregeln 2 bis 5 entspricht. Ich habe bei der Berechnung der Bollinger-Bänder gewichtete Schließungen verwendet: Aus Abbildung 4 können Sie sehen, dass die Investition von 1.000 im Jahr 1997 und die Nutzung dieses Trading-Systems ohne Stopps in 58.000 (zweites Diagramm von oben), die schlagen Kauf halten von mehr als 47.000. Allerdings gibt es in jedem der Bereiche B, C und D ernsthafte Drawdowns. Der einzige Faktor, der in diesem Handelssystem unterschiedlich war, war die Anzahl der Perioden für StochRSI und Bollinger Bands. Bei der Verwendung der ersten Version dieses Systems habe ich auch die StochR SI-Schwellen optimiert. Die Gerechtigkeit sah in Bezug auf Drawdowns besser aus und endete mit 300.000, was dazu führte, dass ich glaube, dass es etwas zu diesem Ansatz geben könnte. Optimierung auf alles, was 8212 von Perioden bis zu Schwellenwerten 8212 führt, ergibt eine spektakuläre Eigenkapitalperformance (Abbildung 5), und obwohl es kurvenförmig ist, zeigt es das Potenzial, das Sie erreichen wollen. Es zeigt auch, dass das Handelssystem voreingenommen ist, um starke Aufwärtstrends zu nutzen: Während der Aufwärtstrends werden die Preise, die die untere Bollinger Band markieren, dargestellt: 4: TÄGLICHES AOL UND VOLUMEN MIT EIGENKAPITAL LEISTUNG. Beginnend mit 1.000 ist ein Handelssystem, das lange mit Bollinger Bands und StochRSI geht, vier Handelsverhalten gesehen, wie es die Bereiche A, B, C und D angeben. Beachten Sie, dass die Equity-Skalen X10 sind. Der zweite Chart von oben ist die Eigenkapitalperformance ohne Stopps. In Bereich A, das System macht wenig Geld trotz steigenden Preisen, Pausen auch in B, hat eine bessere Leistung in C, und führt dann schlecht während D. Sogar Bereich C ist nicht besonders ansprechend, weil Sie mit ernsten Drawdowns konfrontiert sind, es sei denn, Sie verwenden Stoppt (wie in der oberen Tabelle gesehen). Die obere Tabelle, mit maximalen Stop-Verluste von 5, bietet eine bessere Leistung. Umzug in die obere Band, was zu einem Handelssystem, das viel besser als kaufen und halten kann. Aber lassen Schwellen optimieren Kurve-passt die Leistung zu viel, so dass ich die Schwellen visuell. Um die schweren Drawdowns loszuwerden, habe ich maximale Verluststopps von 5 verwendet, was die Equity Performance verbessert hat (Abbildung 4: Top Chart). Dennoch, Bereich B nur isst weg an deinem Eigenkapital, obwohl es scheint, dass ich auf das niedrige Volumenproblem im Bereich C kümmere. ABBILDUNG 5: TÄGLICHES AOL UND VOLUMEN MIT EIGENKAPITAL PERFO RMANCE FÜR BEREICH A. Eine 1.000 Kapitalinvestition erreicht 45.000, während Kaufen und halten erreicht 20.000. Während diese Art von Equity Performance (Top Chart) spektakulär ist, kommt es darum, alle Variablen im Handelssystem zu optimieren 8212 Kurvenanpassung. Was dies zeigt, ist jedoch das Potenzial des Systems, wenn die Perioden und Schwellen richtig gewählt werden, zusammen mit der richtigen (starken Aufwärtstrend) Preisbewegung. Es spiegelt auch die Vorspannung des Handelssystems wider, die die Tatsache ausnutzt, dass in einem starken Aufwärtstrend die Preise, die die untere Bollinger Band kennzeichnen, dies nur kurz machen. Aktien und Rohstoffe entwickeln ein Trading System von Dennis Peterson.